استراتيجية التداول المنهجية

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة فرانك سميتانا في 18 يوليو، 2017.
في هذه المقالة فرانك سميتانا، واحدة من المساهمين الضيوف كوانتستارت الخبراء يصف بيثون مفتوحة المصدر المناظر الطبيعية البرمجيات باكتستينغ، ويقدم المشورة بشأن الإطار باكتستينغ مناسبة لاحتياجات المشروع الخاص بك.
ويمكن القول باأن االختبار املرجعي هو اأهم جزء من عملية اإنتاج اسرتاتيجية التداول املنتظمة) ستس (، ويجلس بني تطوير االسرتاتيجية ونشرها) تداول حي (. وإذا كانت هناك خلل في الاستراتيجية، فمن المرجح أن يفضي ذلك إلى تقويض ذلك، مما يحول دون نشر استراتيجية خاسرة.
ويتداخل عدد من القدرات ذات الصلة مع الاختبارات الخلفية، بما في ذلك المحاكاة التجارية والتداول المباشر. يستخدم باكتستينغ البيانات التاريخية لتحديد أداء ستس. المحاكاة التجارية تأخذ باكتستينغ خطوة أبعد من خلال تصور تحريك الصفقات والأداء السعر على أساس كل شريط على حدة. التداول المحاكي / المباشر يوزع ستس اختبار في الوقت الحقيقي: إشارات إشارات، أوامر توليد أوامر التوجيه للسماسرة، ثم الحفاظ على المراكز كما أوامر تنفيذها.
وتتجاوز معظم الأطر ما وراء الاختبار لتشمل بعض القدرات التجارية الحية. هذا هو مريح إذا كنت ترغب في نشر من إطار باكتستينغ الخاص بك، والذي يعمل أيضا مع وسيط المفضل ومصادر البيانات الخاصة بك. كوانتوبيان / زيبلين خطوة أبعد من ذلك، وتوفير التنمية المتكاملة، باكتستينغ، وحل النشر.
ويخدم مجتمع بايثون بشكل جيد، مع توافر ستة أطر مرجعية مفتوحة المصدر على الأقل. ومع ذلك، فهي في مراحل مختلفة من التطوير والتوثيق. إذا كنت تتمتع العمل على بناء فريق إطار باكتستينغ مفتوحة المصدر، وتحقق من ريبوس جيثب بهم.
قبل تقييم أطر باكتستينغ، فإنه يستحق تحديد متطلبات ستس الخاص بك.
ما فئة (فئات) الأصول التي تتاجر بها؟ في حين أن معظم الأطر تدعم بيانات الأسهم الأمريكية عبر ياهووفينانس، إذا كانت الاستراتيجية تتضمن المشتقات، صناديق الاستثمار المتداولة، أو الأوراق المالية إم، يجب أن تكون البيانات قابلة للاستيراد أو توفيرها من قبل الإطار. تغطيات فئة الأصول تتجاوز البيانات. يمكن التعامل مع الإطار الآجلة محدودة الأجل والخيارات وتوليد رول-أوفر الصفقات تلقائيا؟ ماذا عن الأسواق غير السائلة، ومدى واقعية فرضية يجب أن يتم عند تنفيذ أوامر كبيرة؟
ما تردد البيانات والتفاصيل هو ستس الخاص بك بنيت على؟ نظام التداول الذي يتطلب كل علامة أو محاولة / طلب لديها مجموعة مختلفة جدا من القضايا إدارة البيانات من 5 دقائق أو الفاصل الزمني كل ساعة. وقد استثمرت صناديق التحوط ومحال بيع األوراق المالية هفت بشكل كبير في بناء أطر متينة وقابلة للتطوير من أجل التعامل مع حجم البيانات وتواترها. بعض المنصات توفر مجموعة غنية وعميقة من البيانات لمختلف فئات الأصول مثل S & P الأسهم، في دقة دقيقة واحدة.
ما نوع (أنواع) الطلب التي تتطلبها ستس؟ كحد أدنى، يجب أن يكون الحد، توقف و أوكو بدعم من الإطار.
مستوى الدعم & أمب؛ الوثائق المطلوبة. أما أطر املراحل املبكرة فلديها وثائق ضئيلة، وقلة منها لديها دعم غري مجالس املجتمع املحيل.
مكونات إطار المراجعة الخلفية.
البيانات واستحواذ ستس: مكونات اقتناء تستهلك ستس ملف النصي / تعريف وتوفير البيانات المطلوبة للاختبار. إذا تطلب اإلطار أن يتم إعادة ترميز أي جهاز ستس قبل االختبار الخلفي، يجب أن يدعم اإلطار الوظائف المعلبة للمؤشرات الفنية األكثر شعبية لتسريع اختبار ستس. ويحدد المستخدمون المدة الزمنية التي تستغرقها الفترة التاريخية لإجراء اختبارات باكتست استنادا إلى ما يوفره الإطار، أو ما يمكنهم استيراده.
اختبار الأداء ينطبق المنطق ستس إلى نافذة البيانات التاريخية المطلوبة ويحسب مجموعة واسعة من المخاطر & أمبير؛ مقاييس الأداء، بما في ذلك نسب السحب الأقصى، شارب وسورتينو. وتدعم معظم الأطر عددا لا بأس به من قدرات التصور، بما في ذلك منحنيات الإنصاف والإحصاءات المقطوعة.
يميل التحسين إلى طلب حصة الأسد من موارد الحوسبة في عملية ستس. إذا كانت ستس تتطلب التحسين، ثم التركيز على الإطار الذي يدعم قابلة للتوزيع / المعالجة الموازية.
في سياق الاستراتيجيات التي تم تطويرها باستخدام المؤشرات الفنية، يحاول مطوري النظام العثور على أفضل مجموعة من المعلمات لكل مؤشر. وبكل بساطة، قد تجد التحسينات أن متوسط ​​كروس أوفر المتحرك لمدة 6 و 10 أيام قد تراكم المزيد من الأرباح على بيانات الاختبار التاريخية مقارنة بأي مجموعة أخرى من الفترات الزمنية بين 1 و 20. وبالفعل مع هذا المثال التافهة، يجب أن تحتوي مجموعات المعلمة 20 * 20 = 400 على يتم حساب & أمب؛ المرتبة.
وفي سياق المحفظة، يسعى التحسين إلى إيجاد الترجيح األمثل لكل أصول في المحفظة، بما في ذلك األدوات القصيرة والقائمة على االستدانة. وعلى أساس دوري، تتم إعادة توازن المحفظة، مما يؤدي إلى شراء وبيع مقتنيات الحافظة على النحو المطلوب لمواءمة األوزان المثلى.
يعد تحديد حجم الموضع استخداما إضافيا للتحسين، مما يساعد مطوري النظام على محاكاة وتحليل تأثير الرافعة المالية وضبط الموضع الديناميكي على أداء ستس وأداء المحفظة.
ستة أطر باكتستينغ لبيثون.
يبدو أن القدرات القياسية للمنصات مفتوحة المصدر بيثون باكتستينغ تشمل ما يلي:
الحدث مدفوعة جدا مرنة، وعدم التقيد الترخيص جمع لائق من المؤشرات الفنية المحددة مسبقا معيار الأداء حساب متري / التصور / قدرات الإبلاغ.
PyAlgoTrade.
بيالغوتريد هو الإطار، موثقة بالكامل باكتستينغ الإطار جنبا إلى جنب مع قدرات الورق والعيش التداول. يتضمن دعم البيانات Yahoo! المالية، جوجل المالية، نينجاترادر ​​وأي نوع من كسف القائم على سلسلة زمنية مثل كواندل. وتشمل أنواع الدعم المدعومة السوق، الحد، وقف و ستوبليميت.
بيالغوتريد يدعم التداول بيتكوين عبر بيتستامب، في الوقت الحقيقي التعامل مع الحدث تويتر.
بت - باكتستينغ فور بيثون.
بت "تهدف إلى تعزيز إنشاء كتل قابلة للاختبار بسهولة، وإعادة استخدامها ومرنة للمنطق استراتيجية لتسهيل التطور السريع لاستراتيجيات تجارية معقدة".
ويتناسب هذا اإلطار بشكل خاص مع اختبار نظام اإلحصاءات العامة القائم على المحفظة، مع تحديد األصول ألغراض ترجيح األصول وإعادة توازن المحفظة. تعديل استراتيجية لتشغيل عبر ترددات زمنية مختلفة أو أوزان الأصول البديلة ينطوي على قرص الحد الأدنى من القرص. بنيت بت فوق فوق فن - مكتبة وظيفة مالية لبيثون.
Backtrader.
هذا البرنامج هو موثق بشكل استثنائي بشكل جيد، مع بلوق المرافق ومجتمع نشط على الانترنت لنشر الأسئلة وطلبات الميزة. باكترادر ​​يدعم عددا من تنسيقات البيانات، بما في ذلك ملفات كسف، بانداس داتافرامس، الحريق التكرار وتغذية البيانات في الوقت الحقيقي من ثلاثة وسطاء. يمكن الوصول إلى خلاصات البيانات هذه في وقت واحد، ويمكن أن تمثل حتى الأطر الزمنية المختلفة. السماسرة المدعومة تشمل أواندا لتداول العملات الأجنبية وتداول فئة متعددة الأصول عبر وسطاء التفاعلية والرسوم البيانية البصرية.
pysystemtrade.
المطور بيسيستمتريد روب كارفر لديه وظيفة كبيرة مناقشة لماذا وضع لإنشاء إطار آخر بايثون باكتستينغ والحجج ضد وضد تطوير الإطار. ويناقش إطار باكتستينغ ل بيسيستمتريد في كتاب روب، "التداول المنهجي".
يسرد بيسيستمتريد عددا من قدرات خارطة الطريق، بما في ذلك اختبار الخلفية كامل المواصفات التي تشمل تقنيات التحسين والمعايرة، والتداول الآلي الآجلة بالكامل مع وسطاء التفاعلية. المساهمين مفتوحة المصدر هي موضع ترحيب.
زيبلين هو محاكاة التداول الخوارزمية مع الورق وقدرات التداول الحية. يمكن الوصول إليها عبر واجهة إبيثون نوتيبوك المستندة إلى المستعرض، زيبلين يوفر وسيلة سهلة لاستخدام بديل لأدوات سطر الأوامر. بدعم و تطويرها من قبل كوانتوبيان، زيبلين يمكن استخدامها كإطار باكتستينغ مستقل أو كجزء من كوانتوبيان / زيبلين ستس كاملة التنمية والاختبار ونشر البيئة. يوفر زيبلين 10 عاما من دقة دقيقة بيانات الأسهم الأمريكية التاريخية وعدد من الخيارات استيراد البيانات.
كسترادر ​​هو إطار باكتستينغ مع قدرات التداول الحية. كوانتستارت مؤسس مايكل قاعات - مور أطلقت كسترادر ​​بهدف بناء منصة قوية وقابلة للتطوير بما فيه الكفاية لخدمة احتياجات صناديق التحوط الكمي المؤسسية وكذلك تجار التجزئة التجزئة. كسترادر ​​يدعم حاليا أوهلكف "شريط" بيانات القرار على جداول زمنية مختلفة، ولكن لا تسمح للبيانات القراد لاستخدامها.
كل من باكتستينغ والتجارة الحية هي تماما يحركها الحدث، وتبسيط الانتقال من الاستراتيجيات من البحوث إلى الاختبار وأخيرا يعيش التداول. غالبا ما تكون الاستراتيجية الأساسية / رمز المحفظة متطابقة عبر كل من عمليات النشر.
الفائدة الرئيسية من كسترادر ​​هو في نمطيتها، مما يسمح التخصيص واسعة من التعليمات البرمجية لأولئك الذين لديهم مخاطر محددة أو إدارة محفظة المتطلبات.
احتضان باكتست.
إن الطبيعة البشرية هي التركيز على مكافأة تطوير (ستس مربحة) ستس، ثم التسرع في نشر حساب ممول (لأننا نأمل)، دون أن تنفق وقتا كافيا وموارد كافية لاستعراض هذه الاستراتيجية. ولكن باكتستينغ ليس مجرد حارس بوابة لمنعنا من نشر استراتيجيات معيبة وفقدان رأس المال التجاري، فإنه يوفر أيضا عددا من التشخيص التي يمكن أن تبلغ عملية تطوير ستس. على سبيل المثال، اختبار ستس متطابقة على إطارين زمنيين مختلفين، وفهم السحب الأقصى للاستراتيجية في سياق ارتباطات الأصول، وإنشاء حافظات أكثر ذكاء عن طريق إعادة تقييم مخصصات الأصول عبر مناطق جغرافية متعددة.
في الوظائف المستقبلية، سنقوم بتغطية الأطر الخلفية لبيئات غير بيثون، واستخدام تقنيات أخذ العينات المختلفة مثل بوتسترابينغ و جاككنيف ل باكتستينغ نماذج التداول التنبؤية.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

لاستراتيجيات التداول المنهجي.
حلول صناديق التحوط.
دعم استراتيجيات التداول المنهجي في كل مرحلة من مراحل سير العمل.
طلب تفاصيل عن الاستراتيجية المنهجية.
جميع البلدان (مجانا)
الشرق الأوسط & أمب؛ شمال أفريقيا.
هونغ كونغ، ماكاو، تايوان & أمب؛ كوريا.
الهند وجنوب آسيا.
سنغافورة وجنوب شرق آسيا / الآسيان.
أستراليا، نيوزيلندا، المحيط الهادئ.
تأجيج بحثك عن ألفا.
على الرغم من أن هناك فرص يمكن العثور عليها في المعلومات والتحليلات الجديدة، وحجم البيانات ضخمة وتكاليف انشاء أسواق جديدة يمكن أن تكون شاقة. يمكن ل تومسون ريوترز مساعدتك في مواجهة هذه التحديات.
نحن نقدم مجموعة لا مثيل لها من المحتوى التاريخي والحقيقي لتغذية تطوير الأفكار التجارية المنهجية. تدعم بياناتنا الموحدة سير العمل من توليد الفكرة إلى الإنتاج والمراقبة من خلال اختبار وتحليل الظهر.
مراكز البيانات الخدمات المدارة لدينا تجعلك خالية من المعدات وقيود الاتصال حتى تتمكن من الحصول على وتشغيلها بسرعة مع أفكار جديدة.
البحث الكمي.
تحديد رؤى توليد ألفا بشكل أسرع، مع المحتوى الرائد في الصناعة، وقدرات إدارة البيانات الشاملة وأدوات تحليلية متطورة.
أيا كان نطاق المحتوى، والأدوات التحليلية والخبرة التي تحتاجها للبحث الكمي الخاص بك، يمكن تومسون رويترز توفير ذلك.
توفر طومسون رويترز مجموعة لا مثيل لها من المحتوى، بما في ذلك التغطية العالمية للتسعير والمؤشرات والأساسيات والتقديرات والاقتصاد وبيانات نموذج المخاطر وجميع الأخبار النصية النصية المصاحبة والمعتقدات الإخبارية والبيانات الحبيبية التاريخية التي تم ختمها في الوقت المحدد والتي تحتاج إلى اتخاذها فكرة من توليد فكرة، إلى الوراء الاختبار والتحليل ومن ثم إلى الإنتاج.
وبعيدا عن البيانات الاقتصادية والمالية، فإننا نقدم محتوى فريدا في مجالات مثل الأخبار والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة والتوجيه المؤسسي. يقوم فريقنا من المحللين الكميين بإنشاء محتوى ذو قيمة إضافية، بما في ذلك تقديرات توافق المحلل المرجح، ومراجعة المحلل التنبؤية ونماذج جودة الأرباح، وتوقعات الأرباح على المدى الطويل التي تدفع تقييمات الشركات.
وأخيرا، فإننا نقدم أيضا الخبرة والدعم القيم لمساعدة الشركات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات الفوز.
(إق / في) سترمين (إق / في / ماكرو) إجراءات الشركات (إق / في) الملكية (إق / في) داتاسترم (إكونوميكس / كروس-أسيت) ماس شروط & أمب؛ I / B / E / S الوقت الحقيقي (إق) نقطة في الوقت (إق / الاقتصاد) تاريخ الحدث داتافيد (إق / في) آلة مقروءة الأخبار والأخبار تحليلات (إق / C & E) طومسون رويترز ماركيتشيك إندكسس (كروس-أسيت) لانورث ريزارتش & أمب؛ (C & أمب؛ E) نقطة أبحاث الكربون & أمب؛ التوقعات (C & أمب؛ E)
ويستفيد المديرون الكوانيون من المحتوى المركز، وإدارة البيانات، وأدوات سير العمل مع منصة ضمان الجودة المباشرة.
كا سير العمل المباشر.
نسخ الاختبار.
تبحث عن بيانات القراد التاريخية إلى الخلف اختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، وإجراء البحوث الكمية وأكثر من ذلك؟
يوفر تومسون ريوترز تيك التاريخ وصولا لا مثيل له إلى البيانات التاريخية على مستوى القراد عبر فئات الأصول العالمية. انها تمكن فريد لك لإدارة متطلبات الامتثال بفعالية في البيئة التنظيمية السوائل اليوم، وإجراء البحوث الكمية والتحليلات وتوظيف استراتيجيات التداول في الوقت الحقيقي خوارزمية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
يتم تسجيل البيانات من تغذية تومسون ريوترز في الوقت الحقيقي تغطي كلا من أوتك والصكوك المتداولة تبادل عبر أكثر من 400 أماكن التداول والبيانات ساهم طرف ثالث.
التسعير في الوقت الحقيقي.
الانتقال بسرعة من البحث إلى الإنتاج - واستغلال الفرص التجارية.
لدينا تغذية منخفضة الكمون، في الوقت الحقيقي الموحدة يوفر الوصول إلى بيانات عمق السوق. نموذج البيانات القابلة للتوسيع يجعل من السهل على متن ودمج المحتوى في التطبيقات المصب. إذا كنت تتاجر في المنطقة، يمكن جمع المحلي، والتطبيع والتوزيع تسليم الكمون التي هي قادرة على المنافسة مع العديد من الأعلاف المباشرة. هذا يتيح لك الوصول إلى الآلاف من أماكن الصرف والأسواق أوتك عبر داتفيد واحد و أبي واحد:
بيانات الأسهم العالمية والعقود الآجلة والخيارات وسيط وبيانات متخصصة: التسعير والتداول وسعر الوسيط، بما في ذلك غفي، إيكاب وتوليت بريبون بقعة وأسعار عبر والخيارات إلى الأمام والخيارات الفوركس، وتقلبات الخيار، والعقود الآجلة الفوركس وغير قابلة للتسليم إلى الأمام أسواق المال، بما في ذلك تثبيت، والودائع، وإعادة الشراء، وأسعار البنك المركزي، والأوراق التجارية، وقبول البنوك، والمنحنيات الصفرية، ومشتقات أسعار الفائدة السلع المتخصصة وبيانات وسيط الطاقة.
نحن نقدم الاتصال من مراكز البيانات المتنوعة وخيارات الاتصال مرونة لتناسب احتياجاتك، ويمكنك اختيار الاتصال المفضل لديك الميل الأخير لتحسين تكاليف الاتصالات الخاصة بك.
استراتيجيات يحركها الحدث.
الأخبار العالمية، في الوقت الحقيقي، مع كل الافراج عن الوقت مختومة إلى ميلي ثانية واحدة والموسومة مع البيانات الوصفية، لذلك خوارزميات يمكن اغتنام الفرص التي يحركها الأخبار، والعمل على أوجه القصور في السوق وإدارة مخاطر الحدث. أخبار تحليلات يجعل من الممكن لفحص عشرات على الأخبار لأكثر من 25،000 الأسهم وما يقرب من 40 السلع والموضوعات الطاقة.
هل تبحث عن استراتيجيات يحركها زمن الاستجابة؟
فالنشرات الاقتصادية والأخبار الإقتصادية الكلية تقود تقلبات السوق في العملات الأجنبية، والدخل الثابت، والعقود الآجلة والخيارات. طومسون رويترز آلة مقروءة الأخبار هي لدينا الرائدة في صناعة، مصدر منخفض للغاية الكمون من المؤشرات الاقتصادية الهيكلية التي توفر هذه البيانات تتحرك السوق مباشرة إلى خوارزمية الخاص بك. و، ونحن نقدم في الوقت الحقيقي النص الكامل والبيانات الوصفية شاملة من رويترز وأسلاك الأخبار طرف ثالث، وتمكين الخوارزميات الخاصة بك لاغتنام الفرص التي يحركها الأخبار، والعمل على أوجه القصور في السوق وإدارة مخاطر الحدث.
استكشاف الاستراتيجيات القائمة على المشاعر؟
نقوم بتحويل أخبار غير منظمة، في الوقت الحقيقي إلى تغذية قابلة للقراءة آليا مع مشاعر المؤلف، والأهمية ودرجات الجدة، وتحليل حجم على مستوى الشركة أو السلع. وهذا يوفر "إشارات" تستخدم لدفع استراتيجيات التداول وإبلاغ أنشطة البحث، في حين أن معنويات السوق تساعد مدراء المخاطر على تحسين الارتباطات والتقلبات وتحولات السوق.
هل تحتاج إلى تحديد تصورات المستثمرين للأصول وفقا لمجموعة من المشاعر والمراجع الموضعية؟
تستخدم تومسون ريوترز ماركيتسيكس إندليسس التحليل اللغوي والنفسي في الوقت الحقيقي للأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية لتحديد المشاعر واللغة المالية والموضوعات المحددة. والنتيجة هي بيانات شاملة عن المشاعر الخاصة بالتمويل تغطي جميع البلدان الرئيسية والعملات والسلع الأساسية وقطاعات الأسهم والشركات الفردية.
الخدمات المدارة.
أسرع طريق لتسويق المحتوى العالمي المنخفض الكمون.
نحن الشركة الرائدة في مجال توفير الخدمات المدارة التي توفر البنية التحتية والبيانات والاتصال. هذه هي حلول موثوقة وقابلة للتطوير وآمنة يمكنك بناء عملك على.
لدينا مراكز البيانات الاستراتيجية في المواقع المالية الرئيسية لديها تغذية الكمون المنخفض لأوسع مجموعة من الأماكن والأسواق أوتك. لذلك يمكنك دائما أن تكون قريبة من العمل التجاري.
الخدمات المدارة - استضافة التطبيقات، وبيانات السوق، والمنصات والاتصال إلى البيانات وأماكن التداول، تسليمها من مراكز البيانات لدينا. رف الفضاء، والأجهزة، ونظام التشغيل والشبكات لتطبيقات العملاء والنظم. عند الطلب الوصول إلى موقعنا تغذية في الوقت الحقيقي موحدة، القراد التاريخ وقراءة آلة الأخبار، كل ذلك من خلال اتصال واحد.
التنفيذ - بقعة الفوركس التجارة بشكل منهجي على أكبر مكان للسيولة في العالم.
الوصول الفوري إلى السيولة العميقة، سريع تنفيذ التجارة دقيقة والبقعة وإلى الأمام مطابقة.
تتيح واجهة برمجة تطبيقات مطابقة طومسون رويترز إمكانية الوصول للبرمجة إلى بيانات من تومسون ريوترز ماتشينغ و فكسال و تومسون ريوترز سيف.
تومسون رويترز بقعة مطابقة هي الرائدة في نظام فك التجارة الإلكترونية مجهول فكس وأكبر مكان السيولة على الصعيد العالمي للمجتمع بين البنوك سبوت فكس. مع أكثر من 1،100 مشترك البنوك، فإنه يوفر الوصول غير متحيزة إلى أسعار قابلة للتنفيذ في الوقت الحقيقي على 80 أزواج العملات الفورية. تومسون رويترز مطابقة لرئيس الوساطة تمكن عملاء رئيس وسيط للتداول في اسم وسيط رئيس مع الوصول المباشر إلى السوق مجهول.
فكسال هو تجمع سيولة مضاءة إن مجهول مع أنواع النظام المتقدم. فكسال أوردر بوك يجمع بين أفضل السيولة والسرعة من منصة أكسيلور السابقة لشركة فكسال ومنصة التداول النشطة السابقة من سيتي.
تومسون ريوترز سيف تمكن الشركات من تداول خيارات العملات الأجنبية وغير قابلة للتسليم إلى الأمام إلكترونيا وتلبية التزامات المقاصة والإبلاغ التي يفرضها قانون دود فرانك.
حلول التحوط صندوق.
تطوير استراتيجيات التداول المنهجي.
طلب تفاصيل عن الاستراتيجية المنهجية.
جميع البلدان (مجانا)
الشرق الأوسط & أمب؛ شمال أفريقيا.
هونغ كونغ، ماكاو، تايوان & أمب؛ كوريا.
الهند وجنوب آسيا.
سنغافورة وجنوب شرق آسيا / الآسيان.
أستراليا، نيوزيلندا، المحيط الهادئ.
طومسون رويترز المالية & أمب؛ توفر حلول المخاطر أخبارا ومعلومات وتحليلات حاسمة للمجتمع المالي العالمي - تمكين المعاملات وربط المجتمعات من التجار والاستثمار والماليين والمهنيين من الشركات.

نهج منهجي لوضع استراتيجيات التداول.
في الجزء الأول والجزء الثاني من دليل المبتدئين لتطوير نظام التداول، تحدثنا عن المهارات اللازمة وكيفية التعامل مع نظام التداول. قلنا أن نظام التداول الآلي يتكون من عدة عناصر. عليك أن تقرر أي الأسواق التي تريد التجارة، وتحديد ورمز منطق التداول، حساب تكاليف التداول وتحسين عن طريق باكتستينغ (ولكن ليس الزائد).
هنا، نتحدث تحديدا عن عملية تحديد منطق التداول ووضع استراتيجية. وستكون الاستراتيجية لحوم نظام التداول الخاص بك.
الهدف النهائي لاستراتيجية التداول هو إعطاءك إجراء التداول النهائي - شراء أو بيع كمية معينة من الأصول التجارية قادرة. ولكن هناك عملية منظمة تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف النهائي. من الناحية المثالية، يجب أن تحدد إستراتيجية التداول ما يلي:
ديركتيون: تحديد ما إذا كان أحد الأصول رخيصا أو مكلفا أو قيمة عادلة دخول التجارة: نظرا لأن الأصول رخيصة / مكلفة، تقرر ما إذا كانت ترغب في شراء / بيع هذا الأصل خروج التجارة: بالنظر إلى أن الأصل هو سعر عادل وإذا كنا نحمل (شراء أو بيعه في وقت سابق)، قرر ما إذا كان يريد الخروج من هذا الموقع برايس رانج: تحديد السعر (أو النطاق السعري) الذي يريد أن يجعل هذه التجارة في كوانتيتي: كمية رأس المال (كم عدد الأسهم من الأسهم على سبيل المثال) أنها تريد التجارة.
هذا تعطيك العمل التداول النهائي، على سبيل المثال: شراء X عدد أسهم شركة Y في أدناه Z السعر، أن كنت إرسالها إلى وسيط الخاص بك.
أثناء التفكير في تصميم استراتيجية التداول، أجد المخطط الانسيابي التالي مفيدا.
دعونا نحلل ما يحدث هنا بالتفصيل:
لدينا بيانات السعر في الوقت الحقيقي لأوراق مالية متعددة (وهذا يمكن أن يأتي من وسيط أو بائع بيانات أو خادم مشترك في الموقع) تغذية في نظامنا ديركتيون - يتم تحليل هذه البيانات تغذية من قبل نموذج التنبؤ لدينا، والذي يستخدم الحالي وكذلك التاريخية البيانات للتنبؤ بالقيمة العادلة للأوراق المالية باستخدام منطق ما قبل التعلم. قد يختلف التنبؤ الفعلي بناء على كيفية إنشاء النموذج. على سبيل المثال، بدلا من التنبؤ بالقيمة العادلة، يمكنك التنبؤ باحتمال أن يرتفع السعر (أو هبوطا) دخول / خروج التجارة - يتغذى التنبؤ السابق إلى منطق إشارة التداول، الذي يقرر ما إذا كنا نريد أن نجعل التجارة. هذا مهم جدا. حتى إذا كان أحد الأصول رخيصا، قد لا ترغب في شرائه بالضرورة. على سبيل المثال، قد تكون القيمة العادلة للسهم 100 روبية، ويتم تداوله حاليا بسعر 99 روبية (تتوقع أن يعود السعر إلى 100 روبية)، ولكن قد يكون التغير في أسعار الأسهم (الانحراف المعياري) مؤخرا 10 روبية قد ترغب في الانتظار لنقطة دخول أفضل. أو قد تكون تكلفة التجارة ري 1، مما يترك لك أي ربح إذا كنت تشتري في روبية 99. أو قد تكون بالفعل في الحد الأقصى للموقف الخاص بك. هذا الجزء من المنطق يحدد أي الصفقات لجعل وما هو سعر التداول في (برايس رانج) كوانتيتي: الآن أنت تعرف ما التجارة لجعل، عليك أن تقرر كم من الأموال لتخصيص لتلك التجارة. والمنطق هنا يختلف كثيرا من استراتيجية إلى استراتيجية. عادة، كنت لا تريد أن تدخل (أو الخروج) في التجارة في كل مرة. قد ترغب في إدخال صفقة في قطع صغيرة لتجنب الخسائر من قرار سيء أو التجارة بأفضل الأسعار أو لتجنب التأثير على السوق كثيرا. في المثال السابق، يمكنك شراء كمية صغيرة من الأسهم في 99، ثم الانتظار حتى يذهب السعر إلى 98 وشراء بعض أكثر وهلم جرا. كما يؤثر هذا الموقف على مقدار الموقف الذي تمتلكه بالفعل والأموال المتاحة للتجارة. إذا كنت تتاجر أصول متعددة، سيكون لديك لاتخاذ قرار كم لتخصيص لكل الأصول أيضا. وأخيرا لدينا النظام الكامل الذي نحن على استعداد لتنفيذ في السوق.
وكان الهدف من هذا المنصب هو المشي لكم من خلال النهج المنهجي لوضع استراتيجية التداول. في الدروس القليلة القادمة سوف نتحدث عن بعض الاستراتيجيات الأساسية مثل معدل العائد والزخم التي سوف تساعدك مع الخطوة 2 و 3 - تحديد الاتجاه والتجارة والأسعار. للحصول على بعض الخبرة العملية، حاول تطوير استراتيجياتك الخاصة باستخدام أدواتنا.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
فريق أوكوان.
يهدف أوكوان إلى إشراك الناس من خلفيات متنوعة لتطبيق المهارات من مجالات كل منها لتطوير استراتيجيات التداول عالية الجودة. ونحن نعتقد أن الناس الموهوبين للغاية مجهزة المعرفة الصحيحة وموقف يمكن تصميم خوارزميات التداول الناجحة.

إستراتيجية التداول المنهجية
استراتيجياتنا مؤتمتة بالكامل وتعمل على الترددات المنخفضة والعالية، وذلك باستخدام خوارزميات رياضية الملكية ونماذج الاقتصاد القياسي.
الاستراتيجيات المنهجية على حد سواء منصة الحساب المدارة وهيكل صندوق التحوط المغذي الرئيسي للمستثمرين.
عملائنا تشمل ارتفاع أصحاب الثروات، المكاتب العائلية، والمستثمرين المؤسسيين.
بالإضافة إلى إدارة استراتيجياتها الخاصة، تشارك الشركة في البحث والتطوير نيابة عن شركات تجارية أخرى.

إستراتيجية التداول المنهجية
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط ​​نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض ​​السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.